Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 179

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Pour le calcul de leurs montants d'expositions pondérées, les établissements assujettis utilisant l'approche standard du risque de crédit retiennent la valeur de l'exposition totalement ajustée (E*), telle que définie aux articles 178-1 à 178-5, comme :
- la valeur exposée au risque pour les actifs de bilan ;
- la valeur à laquelle sont appliqués les facteurs de conversion pour les éléments hors bilan afin de déterminer la valeur exposée au risque.
Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit retiennent comme perte en cas défaut pour l'application du titre III la perte effective en cas de défaut (LGD*) calculée comme suit :
LGD* = LGD x (E*/E)
où :
- LGD est la perte en cas de défaut qui serait applicable à l'exposition en l'absence de réduction du risque de crédit ;
- E*, la valeur de l'exposition totalement ajustée, telle que définie aux articles 178-1 à 178-5 ;
- E, la valeur de l'exposition.