Les instruments financiers à terme et contrats à terme sur produits de base individuels devront être incorporés au système de mesure comme montants notionnels exprimés en unités standard et recevoir une échéance se référant à la date d'expiration. Pour des marchés ayant des dates de livraisons quotidiennes, les positions sur contrats arrivant à échéance à moins de 10 jours d'intervalle pourront être compensées avant d'être portées dans le tableau.
Les contrats d'échange de produit de base dont un volet est un prix fixe et l'autre le prix courant du marché devront être incorporés comme un ensemble de positions égales au montant notionnel, avec une position pour chaque paiement dans la tranche correspondante du tableau. Les positions seront longues si l'établissement paie un prix fixe et reçoit un prix variable et courtes dans le cas contraire.
Les contrats d'échange de produits de base dont les volets concernent des produits différents devront être reportés dans chacun des tableaux correspondants.
Les positions optionnelles seront intégrées en équivalent delta.