Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 354-2

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2


Les facteurs gamma et vega seront calculés pour chaque option individuelle et sont agrégés par sous-jacent. Pourront être considérés comme un même sous-jacent :
- pour les titres de propriétés et indices boursiers, chaque marché national ;
- pour les instruments de taux, chaque tranche d'échéance, telle que définie à la section 2 du chapitre III ;
- pour les devises et l'or, chaque couple de devises et l'or ;
- pour les produits de base, les positions sur un même produit.