Pour le calcul des variations potentielles de valeur, les critères quantitatifs suivants sont respectés :
- les variations potentielles de valeur sont calculées au moins quotidiennement ;
- le niveau de confiance unilatéral requis est de 99 % ;
- une période de liquidation de 5 jours ouvrables est appliquée pour les opérations autres que les opérations de pensions de titres, de prêts ou emprunts de titres pour lesquelles une période de liquidation de 10 jours ouvrables est retenue ;
- la période d'observation (échantillon historique) pour le calcul de la variation potentielle est au minimum d'un an, sauf lorsqu'une période plus courte est justifiée en raison d'un accroissement important de la volatilité ;
- les établissements mettent à jour leurs séries de données au moins une fois tous les trois mois.
Le système de mesure des risques intègre un nombre suffisant de facteurs de risque pour appréhender tous les risques de prix significatifs.
Les établissements assujettis peuvent prendre en compte les corrélations empiriques au sein d'une catégorie de risque, ou entre les catégories de risque, sous réserve que le système de mesure des corrélations soit fiable et mis en oeuvre de manière intègre.