Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021En vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

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Article 276

Version en vigueur du 02/03/2007 au 02/08/2021Version en vigueur du 02 mars 2007 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

Les établissements assujettis appliquent aux différentes catégories d'ensembles de couverture les coefficients multiplicateurs définis dans le tableau suivant :

CATÉGORIE D'ENSEMBLES
de couverture

COEFFICIENT
multiplicateur

1. Taux d'intérêt

0,2 %

2. Taux d'intérêt pour les positions en risque associées à un titre de créance de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais) et lorsqu'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321

0,3 %

3. Taux d'intérêt pour les positions en risque associées à un titre de créance ou à un titre de créance de référence lorsqu'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321

0,6 %

4. Taux de change

2,5 %

5. Electricité

4 %

6. Or

5 %

7. Actions

7 %

8. Métaux précieux (sauf or)

8,5 %

9. Produits de base (autres que métaux précieux)

10 %

10. Instruments sous-jacents à des dérivés de gré à gré ne relevant d'aucune des catégories ci-dessus

10 %

Les instruments sous-jacents à des dérivés de gré à gré ne relevant pas d'autres catégories sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instruments sous-jacents.