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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉTITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Expositions pondérées
ABROGÉSection 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales
ABROGÉSection 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail
ABROGÉSection 3 : Expositions pondérées sur actions
ABROGÉSection 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit
ABROGÉSection 5 : Risque de dilution sur les créances achetées
ABROGÉSection 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif
ABROGÉChapitre III : Montant des pertes attendues
ABROGÉChapitre IV : Les paramètres
ABROGÉChapitre V : Exigences minimales
ABROGÉSection 1 : Système de notation
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales
ABROGÉSous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail
ABROGÉSous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles
ABROGÉSous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation
ABROGÉSous-section 8 : Traitement des données
ABROGÉSous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres
ABROGÉSection 2 : Quantification des risques
ABROGÉSous-section 1 : Définition du défaut
ABROGÉSous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation
ABROGÉSous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut
ABROGÉSous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut
ABROGÉSous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion
ABROGÉSous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés
ABROGÉSous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées
ABROGÉSection 3 : Validation des estimations internes
ABROGÉSection 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes
ABROGÉSection 5 : Exigences relatives au contrôle interne
ABROGÉTITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Sûretés réelles
ABROGÉSection 1 : Eligibilité
ABROGÉSection 2 : Exigences minimales
ABROGÉSection 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières
ABROGÉSection 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles.
ABROGÉSection 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit.
ABROGÉChapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit.
ABROGÉChapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation.
ABROGÉChapitre V : Traitement des asymétries d'échéances.
ABROGÉTITRE V : TITRISATION
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit
ABROGÉChapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors
ABROGÉSection 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs
ABROGÉSection 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
ABROGÉSection 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉChapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes
ABROGÉSection 1 : Modalités d'application des méthodes
ABROGÉSection 2 : Montants maximaux des expositions pondérées
ABROGÉSection 3 : Méthode fondée sur les notations
ABROGÉSection 4 : Méthode de la formule réglementaire
ABROGÉSection 5 : Lignes de liquidité
ABROGÉSection 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation
ABROGÉSection 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
ABROGÉSection 8 : Réduction des montants des expositions pondérées
ABROGÉChapitre V : Evaluations externes de crédit
ABROGÉTITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché
ABROGÉChapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial
ABROGÉChapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard
ABROGÉChapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes
ABROGÉSection 1 : Champ d'application
ABROGÉSection 2 : Calcul de la valeur exposée au risque
ABROGÉSection 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes
ABROGÉSous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie
ABROGÉSous-section 2 : Utilisation effective du modèle
ABROGÉSous-section 3 : Simulation de crise
ABROGÉSous-section 4 : Risque de corrélation défavorable
ABROGÉSous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation
ABROGÉSous-section 6 : Utilisation des modèles internes
ABROGÉTITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 1 : Définition du portefeuille de négociation
ABROGÉSous-section 1 : Intention de négociation.
ABROGÉSous-section 2 : Couvertures internes.
ABROGÉSous-section 3 : Autres traitements spécifiques.
ABROGÉSous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
ABROGÉSection 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation.
ABROGÉSection 1 : Détermination de la position nette
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif
ABROGÉSous-section 3 : Positions sur instruments dérivés
ABROGÉSous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme
ABROGÉSous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit
ABROGÉSous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation
ABROGÉSection 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux
ABROGÉSection 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété.
ABROGÉChapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation.
ABROGÉChapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques.
ABROGÉChapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres.
ABROGÉSection 1 : Exigences minimales générales
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Définition des facteurs de risque de marché
ABROGÉSection 4 : Traitement du risque spécifique
ABROGÉSection 5 : Critères quantitatifs
ABROGÉSection 6 : Simulations de crise
ABROGÉSection 7 : Utilisation partielle des modèles internes
ABROGÉSection 8 : Dispositif de contrôle ex post
ABROGÉSection 9 : Calcul des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre VIII : Règles de calcul spécifiques.
ABROGÉTITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL
ABROGÉChapitre Ier : Indicateur de référence
ABROGÉChapitre II : Approche de base du risque opérationnel
ABROGÉChapitre III : Approche standard du risque opérationnel
ABROGÉChapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel
ABROGÉSection 1 : Procédure d'autorisation
ABROGÉSection 2 : Critères qualitatifs
ABROGÉSection 3 : Critères quantitatifs
ABROGÉSous-section 1 : Principes généraux
ABROGÉSous-section 2 : Données internes
ABROGÉSous-section 3 : Données externes
ABROGÉSous-section 4 : Analyse de scénarios
ABROGÉSous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent
ABROGÉSous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques
ABROGÉChapitre V : Utilisation combinée de différentes approches
ABROGÉTITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE.
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Exigences de publication
ABROGÉSection 1 : Informations relatives à la gestion des risques
ABROGÉSection 2 : Informations relatives au champ d'application
ABROGÉSection 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres
ABROGÉSection 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres
ABROGÉSection 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution
ABROGÉSection 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit
ABROGÉSection 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation
ABROGÉSection 8 : Informations relatives au risque de marché
ABROGÉSection 9 : Informations relatives au risque opérationnel
ABROGÉSection 10 : Informations relatives aux expositions sur actions
ABROGÉSection 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation
ABROGÉTITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ABROGÉChapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008
ABROGÉChapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres
ABROGÉChapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement
ABROGÉANNEXES
Article 347-2-5
Version en vigueur du 31/12/2011 au 02/08/2021Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Création Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 37
L'approche utilisée pour tenir compte du risque additionnel de défaut et de migration prend en considération l'effet non linéaire des options, des dérivés de crédit structurés et des autres positions présentant un comportement non linéaire significatif en matière de changements de prix. Les établissements assujettis tiennent également dûment compte de l'importance du risque de modèle inhérent à l'évaluation et à l'estimation des risques de prix de tels produits.
L'approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration doit être fondée sur des données qui sont objectives et actualisées.
L'approche pour la prise en compte du risque additionnel de défaut et de migration doit être fondée sur des données qui sont objectives et actualisées.